Теперь вы знаете о том, что такое ликвидность, как и зачем ее оценивать. Заранее отбирайте инструменты с достаточной для вашего капитала ликвидностью. Если же инструменты и идеи приходят с фильтра или отбора по блокчейн ходу торговой сессии, то оцените визуально характер движения и визуальные особенности свечей. А для активного трейдера, торгующего вероятность, статистика и математика торговой системы являются краеугольным камнем, позволяющим оценить эффективность торговых подходов.
Разница между ликвидными и неликвидными акциями заключается в их способности быстро и без значительных потерь в цене быть проданными или купленными на рынке. Важно отметить, что ликвидность затрагивает все сферы криптовалют. ликвидность в трейдинге это К примеру, чтобы быстро и легально вывести криптовалюту, вам понадобится достаточная ликвидность. Чем выше ликвидность монет, тем выше обычно APY за хранение токенов. Если вы уже разобрались с устройством и принципом работы стакана ордеров, то знаете о наличии в нем спреда и возможности появления пустых строк. Только мы покупаем и продаем активы, которые не можем пощупать в руках (в основном).
Действительно, большинство, можно сказать почти все торговые стратегии базируются на ликвидных рынках. Ликвидность в трейдинге несёт куда важное значение, чем вы можете себе представить. Ниже разберем понятие ликвидности и ее применение в торговле.
Однако, покупая не самую популярную монету, контрагента можно дожидаться в течение многих минут. Возможно, что на децентрализованных биржах также присутствуют маркет-мейкеры, но об этом нет официальной информации. Ликвидность в трейдинге криптовалютами разная в зависимости от объемов торгов. Централизованные биржи, такие как Binance или Bybit, официально заявляют, что пользуются услугами маркет-мейкеров. Список поставщиков ликвидности публикуется на сайтах площадок. Таким образом, на «розничном» форексе маркет-мейкерами выступают агрегаторы ликвидности.
Например с толку могут сбивать спуфинг-заявки или скрытые айсберг-ордера. Так что когда вы определяете ликвидность акции — стоит обращать внимание на то, какие ценовые уровни содержат повышенный объем. Более того, когда цена тестирует крупный кластер — активность инвесторов вновь возобновляется (как торговать по горизонтальным объемам). Рыночную активность создают участники рынка – чем больше сделок совершается с активом (с обеих сторон), тем выше ликвидность. Инвесторы оценивают текущую эффективность компании, перспективы ее развития и риски инвестирования в ее акции. И цена 1 акции при этом не важна, главное − правильно оценить потенциал ее роста.
Бывают настолько большие айсберги, что встречные контрагенты истощаются так и не ликвидировав айсберг. Однако место скопления объема создает на графике кластер, который может повторно притянуть к себе цену. Чтобы понять, какая ликвидность в акции наблюдается в среднем, достаточно открыть кластерный график (что такое кластерный график), в котором видно прошедшие по рынку покупки и продажи. Если есть возможность отслеживать стакан лимитных заявок на торговлю неликвидной акцией, то вы заметите, как в стакане с одной из сторон нет встречного желания. Другая сторона может ждать исполнения своих заявок длительное время, пока не появится какой-нибудь контрагент.
Каждая позиция каждого участника рынка — это кусочек ликвидности рынка. Позиции открывается и закрываются, происходят покупки и продажи, и во все это время происходит перераспределение ликвидности. Покупатели теряют деньги и закрывают свои позиции, когда они закрывают и продают свои позиции, то новые покупатели их покупают. То есть из слабых рук деньги (ликвидность) перетекает в сильные руки. Зоны ликвидности в трейдинге представляют собой ключевые уровни цены, на которых трейдеры активно проводят операции.
Без понимания ликвидности, изучение рыночной структуры бессмысленно. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. Обычно, если встречается айсберг, то размер его, как правило, оказывается большим (иначе скрывать его нет смысла). Наткнувшись на айсберг, инвесторы понимают, что встретили внушительное встречное предложение и будут активно вливать ликвидность пока айсберг не “всплывет полностью”.
При любом использовании авторских материалов сайта активная прямая ссылка на данный ресурс обязательна. Мнение, что анализ ликвидности имеет значение только для сделок с крупным капиталом, ошибочно. Чем активнее торговый интерес с обеих сторон, тем более оптимальной будет зафиксированная в сделках цена. Если актив проблемный, низколиквидный (облигации, экзотические валюты, непопулярные акции), то будет трудно не только заработать, но и даже выйти из открытых позиций. В этом случае можно говорить, что компания имеет достаточно денег, чтобы покрыть хотя бы часть своих краткосрочных обязательств. Ликвидность компании — это характеристика, отражающая ее способность расплачиваться по текущим обязательствам и долгам.
Из-за своей жадности или глупости некоторые трейдеры могут вовсе не ставить стоп-лосс, чтобы их каждый раз не выбивало из позиции. Но при таком подходе может наступить момент, когда позиция будет вовсе ликвидирована и трейдер останется без торгового капитала. Быстрая ликвидность определяется отношением высоколиквидных активов предприятия к текущим пассивам.
Захват ликвидности в трейдинге играет важную роль, поскольку позволяет трейдерам использовать большие ордера для исполнения сделок без значительного влияния на цену. Диаграмма глубины рынка строится на основе данных из биржевых стаканов.Используя график глубины рынка, трейдер может определить соотношение объемов спроса и предложения. На графике глубины ордера на покупку и на продажу разграничены на зеленый и красный сектора. Текущая стоимость актива находится в самой нижней точке соприкосновения этих линий. На графике видно высокие перепады, там где участники рынка разместили много ордеров на покупку или продажу актива.
Хороший уровень указывает на стабильное финансовое положение эмитента. Чтобы определить, является ли компания платежеспособной, рассчитываются специальные коэффициенты. Ликвидность разделяют на разные типы, для которых этот показатель рассчитывают отдельно. Например, на фондовом рынке США для внутридневной торговли лучше выбирать акции с дневным оборотом более 300 тыс.
Ликвидность формируется тогда, когда игроки биржи выставляют ордера на покупку или продажу. Таким образом образуются зоны liquidity, наибольшие области вокруг области поддержки и сопротивления, а также swing high или swing low на более старших таймфреймах. Для больших игроков на рынке это также позволяет управлять рыночной динамикой и создавать определенную трендовую картину. И наконец, захват ликвидности предотвращает риски неспособности закрыть активы. В условиях низкой ликвидности трейдеры могут столкнуться с проблемой продажи активов по выгодной цене, или даже не найти покупателей вообще.
К примеру, Брекзит за одну ночь обрушил британский фунт на несколько тысяч пунктов. Деньги в любой момент можно обменять на какие угодно товары. Несмотря на заверения экономистов в том, что со временем деньги обесцениваются, валюта всё равно остаётся ликвидной.
Крупный капитал направляет финансовый рынок из точки А в точку Б. Поэтому на высоколиквидных рынках происходит много движений, а трейдер может извлечь много выгоды из этого. Валютные пары EURUSD и GBPUSD обладают еще высокой волатильностью – это способность с высокой скорость изменять стоимость актива за короткое время. Поэтому эти мажоры популярны среди участников биржи Форекс. Именно поэтому автоматизация захвата ликвидности стала широко распространенной и востребованной практикой среди трейдеров. Автоматизация позволяет программным способом мониторить и анализировать рынок, определять наилучшие моменты для совершения сделок и автоматически выполнять эти сделки.
